PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPU с UTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RSPU и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPU и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
UTG
Reaves Utility Income Trust		9.79%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPU показывает доходность 9.81%, а UTG немного ниже – 9.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPU имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции UTG немного впереди с 10.48%.

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%

UTG

1 день
1.25%
1 месяц
-4.85%
С начала года
9.79%
6 месяцев
3.19%
1 год
29.33%
3 года*
20.55%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIX

Доходность на риск

RSPU vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.55

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.87

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.52

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

5.60

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTG равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.55

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между RSPU и UTG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и UTG

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности UTG в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.96%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок RSPU и UTG

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и UTG.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPUUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-67.77%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-12.01%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-26.54%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-47.91%

+11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-4.85%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-8.79%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.41%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и UTG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 4.73%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPUUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.36%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

13.24%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

18.97%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.57%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

21.54%

-2.50%