PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPU с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPU returned 9.39%/yr vs 11.90%/yr for SPYV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции RSPU уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.90% соответственно.

RSPU

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.83%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.96%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.39%

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPU и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		4.83%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between RSPU and SPYV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.52

The correlation between RSPU and SPYV shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPU и SPYV

Секторы
RSPU
SPYV

Коммунальные услуги

100.0%
4.4%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Энергетика

-

7.4%

Финансовые услуги

-

14.7%

Здравоохранение

-

11.6%

Промышленность

-

10.6%

Недвижимость

-

3.3%

Технологии

-

21.2%

Коммунальные услуги

RSPU
100.0%
SPYV
4.4%

Сырьевые материалы

RSPU

-

SPYV
3.4%

Коммуникационные услуги

RSPU

-

SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

RSPU

-

SPYV
10.9%

Потребительский защитный сектор

RSPU

-

SPYV
9.2%

Энергетика

RSPU

-

SPYV
7.4%

Финансовые услуги

RSPU

-

SPYV
14.7%

Здравоохранение

RSPU

-

SPYV
11.6%

Промышленность

RSPU

-

SPYV
10.6%

Недвижимость

RSPU

-

SPYV
3.3%

Технологии

RSPU

-

SPYV
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

RSPU vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.17

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.05

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.43

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

13.16

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.17

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.04

Просадки

Сравнение просадок RSPU и SPYV

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPUSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-58.45%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-6.22%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-17.54%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-17.89%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-36.89%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-0.57%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-8.72%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.62%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и SPYV

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPUSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

1.98%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

7.04%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

9.84%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

14.40%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

16.94%

+2.15%

Сравнение комиссий RSPU и SPYV

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и SPYV

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.54%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

RSPU and SPYV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPU has higher volatility (5.21%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 11.90% vs 9.39% for RSPU. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 11.90% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.

RSPU has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.70% for SPYV.

RSPU is categorized as Utilities Equities, while SPYV is S&P 500. RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPU и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор