PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPU с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPU с SPYV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPU returned 9.30%/yr vs 11.93%/yr for SPYV. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции RSPU уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.30% против 11.93% соответственно.

RSPU

1 день
-0.91%
1 месяц
-4.25%
6 месяцев
2.89%
С начала года
5.10%
1 год
5.06%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.06%
10 лет*
9.30%
Всё время*
8.89%

SPYV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
7.31%
С начала года
11.80%
1 год
22.10%
3 года*
15.12%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.93%
Всё время*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPU

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
$2.18M$2.50M$2.89M

SPYV

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
$164.00M$137.60M$152.34M

Сравнение доходности по годам RSPU и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		5.10%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		11.80%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between RSPU and SPYV is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.32

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.53

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.52

The correlation between RSPU and SPYV shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPU и SPYV

Секторы
RSPU
SPYV

Коммунальные услуги

100.0%
4.5%

Финансовые услуги

0.4%
15.1%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.8%

Энергетика

-

6.6%

Здравоохранение

-

12.2%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

3.3%

Технологии

-

21.7%

Коммунальные услуги

RSPU
100.0%
SPYV
4.5%

Финансовые услуги

RSPU
0.4%
SPYV
15.1%

Сырьевые материалы

RSPU

-

SPYV
3.3%

Коммуникационные услуги

RSPU

-

SPYV
2.9%

Потребительский циклический сектор

RSPU

-

SPYV
10.6%

Потребительский защитный сектор

RSPU

-

SPYV
8.8%

Энергетика

RSPU

-

SPYV
6.6%

Здравоохранение

RSPU

-

SPYV
12.2%

Промышленность

RSPU

-

SPYV
10.9%

Недвижимость

RSPU

-

SPYV
3.3%

Технологии

RSPU

-

SPYV
21.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с JXI
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

RSPU vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPU c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPUSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.25

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
3.15

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.57

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

13.81

-12.52

RSPU vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPU и SPYV

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPUSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-58.45%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-6.22%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-17.54%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-17.89%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-36.89%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-0.17%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-8.66%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.60%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и SPYV

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPUSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.78%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

7.20%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

9.88%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

14.30%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

16.88%

+2.26%

Сравнение комиссий RSPU и SPYV

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и SPYV

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SPYV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.61%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.66%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

RSPU and SPYV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPU has higher volatility (3.92%) compared to SPYV (2.78%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 11.93% vs 9.30% for RSPU. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 11.93% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.

RSPU has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.66% for SPYV.

RSPU is categorized as Utilities Equities, while SPYV is S&P 500. RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPU и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор