PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPU с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

RSPU и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPU и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции RSPU уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 10.01% против 11.42% соответственно.

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий RSPU и SPYV

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

RSPU vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.85

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.27

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.08

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

5.09

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.85

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Корреляция

Корреляция между RSPU и SPYV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и SPYV

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок RSPU и SPYV

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPUSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-58.45%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-12.03%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-17.89%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-36.89%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-4.43%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-8.77%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.56%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и SPYV

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPUSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.79%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.76%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

15.52%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.43%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

16.96%

+2.08%