Сравнение RSPU с SPXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN).
RSPU и SPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPU и SPXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPU и SPXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 9.81% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPU показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у SPXN с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции RSPU уступали акциям SPXN по среднегодовой доходности: 10.01% против 15.08% соответственно.
RSPU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 10.01%
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPU и SPXN
RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPXN в 0.27%.
Доходность на риск
RSPU vs. SPXN — Ранг доходности на риск
RSPU
SPXN
Сравнение RSPU c SPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPU | SPXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.73 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.81 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 8.46 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPU | SPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.85 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.84 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между RSPU и SPXN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и SPXN
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPXN в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.42% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок RSPU и SPXN
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки SPXN в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и SPXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPU | SPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -32.10% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -12.23% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -24.47% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -32.10% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -5.70% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -4.05% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.61% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и SPXN
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 4.73%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPU | SPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.84% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 10.33% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 19.00% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.16% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 17.69% | +1.35% |