PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPU с SPUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPU returned 10.71%/yr vs 17.46%/yr for SPUS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 15.82%.

RSPU

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.83%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.96%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.39%

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPU и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		4.83%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%0.87%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Correlation

The correlation between RSPU and SPUS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.34

Over the past year, the correlation between RSPU and SPUS has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPU и SPUS

Секторы
RSPU
SPUS

Коммунальные услуги

100.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

7.0%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

57.3%

Коммунальные услуги

RSPU
100.0%
SPUS
0.3%

Сырьевые материалы

RSPU

-

SPUS
3.0%

Коммуникационные услуги

RSPU

-

SPUS
6.4%

Потребительский циклический сектор

RSPU

-

SPUS
7.3%

Потребительский защитный сектор

RSPU

-

SPUS
2.9%

Энергетика

RSPU

-

SPUS
3.3%

Финансовые услуги

RSPU

-

SPUS

-

Здравоохранение

RSPU

-

SPUS
11.1%

Промышленность

RSPU

-

SPUS
7.0%

Недвижимость

RSPU

-

SPUS
1.4%

Технологии

RSPU

-

SPUS
57.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA

Доходность на риск

RSPU vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUSPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.86

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.79

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.79

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

16.32

-13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.86

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.91

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.91

-0.45

Просадки

Сравнение просадок RSPU и SPUS

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPUSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-30.80%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-10.66%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-22.82%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-28.06%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-0.86%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-6.21%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.47%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и SPUS

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPUSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.00%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

10.84%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

14.16%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

19.23%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

21.28%

-2.19%

Сравнение комиссий RSPU и SPUS

RSPU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и SPUS

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SPUS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.54%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPU and SPUS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPU has higher volatility (5.21%) compared to SPUS (4.00%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs SPUS's -30.80%.

On 5-year performance, SPUS leads with 17.46% vs 10.71% for RSPU. On fees, RSPU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SPUS has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 17.46% return vs 10.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SPUS.

RSPU has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.52% for SPUS.

RSPU is categorized as Utilities Equities, while SPUS is S&P 500. RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. They also come from different issuers: Invesco and SP Funds. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.45% for SPUS.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPU и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор