PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPU с SPUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

RSPU и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPU и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%0.87%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-4.61%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -4.61%.

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%

SPUS

1 день
1.00%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.12%
1 год
25.37%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA

Сравнение комиссий RSPU и SPUS

RSPU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPUS в 0.49%.

SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Доходность на риск

RSPU vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.85

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.02

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

8.55

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.76

-0.28

Корреляция

Корреляция между RSPU и SPUS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и SPUS

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPUS в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPU и SPUS

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPUSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-30.80%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-12.76%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-28.06%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-6.85%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-6.35%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.01%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и SPUS

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 4.73%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPUSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.10%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

11.27%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

20.91%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

19.19%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

21.43%

-2.39%