PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPU с RSPS

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS).

RSPU и RSPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPU и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		10.59%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.16%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции RSPU превзошли акции RSPS по среднегодовой доходности: 10.12% против 4.28% соответственно.

RSPU

1 день
0.71%
1 месяц
-0.88%
С начала года
10.59%
6 месяцев
7.33%
1 год
21.33%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.65%
10 лет*
10.12%

RSPS

1 день
0.41%
1 месяц
-7.28%
С начала года
2.16%
6 месяцев
1.75%
1 год
-1.82%
3 года*
-2.26%
5 лет*
1.26%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI

Сравнение комиссий RSPU и RSPS

И RSPU, и RSPS имеют комиссию равную 0.40%.

RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Доходность на риск

RSPU vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPURSPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

-0.12

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

-0.07

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.99

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

-0.16

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

-0.41

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа RSPS равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPURSPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.12

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.09

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между RSPU и RSPS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и RSPS

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности RSPS в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.40%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.85%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Просадки

Сравнение просадок RSPU и RSPS

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и RSPS.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPURSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-35.93%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-11.72%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-18.61%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-25.42%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-10.81%

+8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-5.00%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.63%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и RSPS

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPURSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.93%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.13%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

14.73%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

13.52%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

14.83%

+4.21%