PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPU с RSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

RSPU и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPU и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции RSPU уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 10.01% против 11.21% соответственно.

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий RSPU и RSP

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

RSPU vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPURSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.75

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.17

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.04

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

4.64

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPURSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.75

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между RSPU и RSP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и RSP

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности RSP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок RSPU и RSP

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPURSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-59.92%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-12.54%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-21.38%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-39.04%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-5.66%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-6.69%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.80%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPURSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.40%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.84%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

17.16%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.20%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

18.36%

+0.68%