PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPU с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPU с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPU returned 9.41%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPU имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции NOBL немного впереди с 9.76%.

RSPU

1 день
0.73%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
7.33%
С начала года
10.06%
1 год
16.54%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.43%
10 лет*
9.41%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPU и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		10.06%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between RSPU and NOBL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.55

The correlation between RSPU and NOBL shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPU и NOBL

Секторы
RSPU
NOBL

Коммунальные услуги

100.0%
5.7%

Финансовые услуги

0.4%
12.8%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

RSPU
100.0%
NOBL
5.7%

Финансовые услуги

RSPU
0.4%
NOBL
12.8%

Сырьевые материалы

RSPU

-

NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

RSPU

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

RSPU

-

NOBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

RSPU

-

NOBL
23.6%

Энергетика

RSPU

-

NOBL
2.9%

Здравоохранение

RSPU

-

NOBL
10.2%

Промышленность

RSPU

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

RSPU

-

NOBL
4.6%

Технологии

RSPU

-

NOBL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с JXI
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

RSPU vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPUNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.27

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.95

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.64

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

4.15

+0.14

RSPU vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPU и NOBL

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPUNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-35.43%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-9.11%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-15.36%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-17.92%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-35.43%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.69%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-3.47%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.60%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и NOBL

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 4.53% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPUNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.72%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

8.85%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

11.82%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

14.47%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

16.61%

+2.51%

Сравнение комиссий RSPU и NOBL

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и NOBL

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.49%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Часто задаваемые вопросы

RSPU and NOBL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (4.72%) compared to RSPU (4.53%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs 9.41% for RSPU. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RSPU has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.

RSPU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.03% for NOBL.

RSPU is categorized as Utilities Equities, while NOBL is Dividend. RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPU и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор