PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPU с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. RSPU is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, RSPU returned 15.70%/yr vs 20.47%/yr for GABF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.

RSPU

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.83%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.96%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.39%

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPU и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		4.83%16.82%23.57%-3.45%1.62%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between RSPU and GABF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.39

The correlation between RSPU and GABF shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPU и GABF

Секторы
RSPU
GABF

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

84.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

-

4.9%

Коммунальные услуги

RSPU
100.0%
GABF

-

Сырьевые материалы

RSPU

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

RSPU

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

RSPU

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

RSPU

-

GABF

-

Энергетика

RSPU

-

GABF

-

Финансовые услуги

RSPU

-

GABF
84.6%

Здравоохранение

RSPU

-

GABF

-

Промышленность

RSPU

-

GABF
4.6%

Недвижимость

RSPU

-

GABF
6.0%

Технологии

RSPU

-

GABF
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX

Доходность на риск

RSPU vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.19

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-0.13

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.19

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

-0.44

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.19

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.87

-0.40

Просадки

Сравнение просадок RSPU и GABF

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPUGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-20.86%

-27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-17.16%

+8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-20.86%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-11.60%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-4.86%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

7.27%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и GABF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPUGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.28%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

13.14%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

17.37%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

20.54%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

20.54%

-1.45%

Сравнение комиссий RSPU и GABF

RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и GABF

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности GABF в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.54%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Часто задаваемые вопросы

RSPU and GABF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPU has higher volatility (5.21%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 15.70% for RSPU. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 15.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.

RSPU has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.11% for GABF.

RSPU is categorized as Utilities Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and Gabelli. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.10% for GABF.

RSPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPU и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор