PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с EVLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPU с EVLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) are both exchange-traded funds - RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance. RSPU is passively managed, while EVLN is actively managed. Over the past year, RSPU returned 13.40% vs 4.93% for EVLN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for EVLN.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и EVLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью 1.45%.

RSPU

1 день
0.53%
1 месяц
-3.56%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.52%
1 год
13.40%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.82%
10 лет*
9.46%

EVLN

1 день
0.08%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPU и EVLN

2026 (YTD)20252024
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		5.38%16.82%30.51%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		1.45%5.59%7.29%

Correlation

The correlation between RSPU and EVLN is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.05

The correlation between RSPU and EVLN shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHO

Доходность на риск

RSPU vs. EVLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c EVLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUEVLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.64

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
4.45

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.56

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.80

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

9.13

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. EVLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа EVLN равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и EVLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUEVLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.64

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.56

-2.10

Просадки

Сравнение просадок RSPU и EVLN

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и EVLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPUEVLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-2.78%

-45.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-1.77%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

0.00%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-0.22%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

0.54%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и EVLN

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPUEVLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

0.45%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

1.62%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

1.87%

+12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

2.43%

+14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

2.43%

+16.66%

Сравнение комиссий RSPU и EVLN

RSPU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и EVLN

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности EVLN в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		6.91%7.28%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.52%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Часто задаваемые вопросы

RSPU and EVLN have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPU has higher volatility (5.26%) compared to EVLN (0.45%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs EVLN's -2.78%.

On 1-year performance, RSPU leads with 13.40% vs 4.93% for EVLN. On fees, RSPU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EVLN has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPU has performed better with a 13.40% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.

EVLN has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 2.52% for RSPU.

RSPU is categorized as Utilities Equities, while EVLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Invesco and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.60% for EVLN.

EVLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPU и EVLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор