PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с USOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. RSPT is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, RSPT returned 75.62% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RSPT charges 0.40%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 47.30%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.

RSPT

1 день
-0.76%
1 месяц
22.88%
С начала года
47.30%
6 месяцев
46.37%
1 год
75.62%
3 года*
33.71%
5 лет*
19.46%
10 лет*
22.48%

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и USOY

2026 (YTD)20252024
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		47.30%22.15%10.51%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.18%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between RSPT and USOY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.05

The correlation between RSPT and USOY shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY

Доходность на риск

RSPT vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
1.89

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.30

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.12

4.03

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.76

7.74

+18.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

1.89

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.99

-0.34

Просадки

Сравнение просадок RSPT и USOY

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-17.46%

-41.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-14.29%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-5.11%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-6.47%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

7.42%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и USOY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 7.02%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

11.62%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

27.18%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

30.44%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

26.13%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

26.13%

-2.36%

Сравнение комиссий RSPT и USOY

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и USOY

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности USOY в 54.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.25%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		54.16%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and USOY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.62%) compared to RSPT (7.02%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, RSPT leads with 75.62% vs 57.29% for USOY. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 7.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPT has performed better with a 75.62% return vs 57.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.25% for RSPT.

RSPT is categorized as Technology Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 1.22% for USOY.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор