PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с UMI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. RSPT is passively managed, while UMI is actively managed. Over the past 5 years, RSPT returned 17.73%/yr vs 19.88%/yr for UMI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 38.00%, что значительно выше, чем у UMI с доходностью 24.00%.

RSPT

1 день
1.46%
1 месяц
6.83%
С начала года
38.00%
6 месяцев
36.68%
1 год
63.04%
3 года*
29.59%
5 лет*
17.73%
10 лет*
21.84%

UMI

1 день
0.77%
1 месяц
-1.95%
С начала года
24.00%
6 месяцев
23.82%
1 год
25.24%
3 года*
27.76%
5 лет*
19.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и UMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		38.00%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%0.40%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.00%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%

Correlation

The correlation between RSPT and UMI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.37

The correlation between RSPT and UMI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPT и UMI

Секторы
RSPT
UMI

Технологии

97.4%

-

Энергетика

1.5%
99.0%

Промышленность

1.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

RSPT
97.4%
UMI

-

Энергетика

RSPT
1.5%
UMI
99.0%

Промышленность

RSPT
1.1%
UMI

-

Финансовые услуги

RSPT
0.0%
UMI

-

Сырьевые материалы

RSPT

-

UMI

-

Коммуникационные услуги

RSPT

-

UMI

-

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

UMI

-

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

UMI

-

Здравоохранение

RSPT

-

UMI

-

Недвижимость

RSPT

-

UMI

-

Коммунальные услуги

RSPT

-

UMI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA

Доходность на риск

RSPT vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPTUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.83

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.53

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.43

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

9.22

+9.46

RSPT vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа UMI равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPT и UMI

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-48.08%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-7.50%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-17.08%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-20.05%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-3.61%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-6.59%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.79%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и UMI

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

5.61%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

11.01%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

14.09%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

19.54%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

23.17%

+0.75%

Сравнение комиссий RSPT и UMI

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и UMI

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности UMI в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.27%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and UMI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (11.32%) compared to UMI (5.61%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs UMI's -48.08%.

On 5-year performance, UMI leads with 19.88% vs 17.73% for RSPT. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 19.88% return vs 17.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.27% for RSPT.

RSPT is categorized as Technology Equities, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.85% for UMI.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор