PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с TDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - RSPT tracks the S&P 500® Information Technology Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPT returned 19.46%/yr vs 13.94%/yr for TDV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 47.30%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 23.09%.

RSPT

1 день
-0.76%
1 месяц
22.88%
С начала года
47.30%
6 месяцев
46.37%
1 год
75.62%
3 года*
33.71%
5 лет*
19.46%
10 лет*
22.48%

TDV

1 день
-0.42%
1 месяц
10.03%
С начала года
23.09%
6 месяцев
21.07%
1 год
36.07%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		47.30%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%5.32%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		23.09%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%

Correlation

The correlation between RSPT and TDV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.95

The correlation between RSPT and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPT и TDV

Секторы
RSPT
TDV

Технологии

97.6%
90.2%

Энергетика

1.4%

-

Промышленность

1.0%
5.1%

Финансовые услуги

0.1%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RSPT
97.6%
TDV
90.2%

Энергетика

RSPT
1.4%
TDV

-

Промышленность

RSPT
1.0%
TDV
5.1%

Финансовые услуги

RSPT
0.1%
TDV
4.7%

Сырьевые материалы

RSPT

-

TDV

-

Коммуникационные услуги

RSPT

-

TDV

-

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

TDV

-

Здравоохранение

RSPT

-

TDV

-

Недвижимость

RSPT

-

TDV

-

Коммунальные услуги

RSPT

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

RSPT vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTTDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

2.10

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.27

2.84

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.36

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.12

3.79

+3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.76

13.11

+12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа TDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

2.10

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.76

-0.11

Просадки

Сравнение просадок RSPT и TDV

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-32.78%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-9.55%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-22.51%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-25.11%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.42%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-5.36%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.76%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и TDV

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.07%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

12.72%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

17.29%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

20.45%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

23.20%

+0.57%

Сравнение комиссий RSPT и TDV

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и TDV

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности TDV в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.25%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.93%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and TDV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (7.02%) compared to TDV (5.07%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, RSPT leads with 19.46% vs 13.94% for TDV. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPT has performed better with a 19.46% return vs 13.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.25% for RSPT.

RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.66% for TDV.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор