PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPT returned 22.29%/yr vs 15.04%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 45.37%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции RSPT превзошли акции SPHQ по среднегодовой доходности: 22.29% против 15.04% соответственно.

RSPT

1 день
-1.31%
1 месяц
18.54%
С начала года
45.37%
6 месяцев
43.78%
1 год
72.86%
3 года*
33.62%
5 лет*
19.15%
10 лет*
22.29%

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		45.37%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between RSPT and SPHQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.80

The correlation between RSPT and SPHQ shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPT и SPHQ

Секторы
RSPT
SPHQ

Технологии

97.6%
28.1%

Энергетика

1.4%
0.7%

Промышленность

1.0%
24.3%

Финансовые услуги

0.1%
13.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

15.4%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

RSPT
97.6%
SPHQ
28.1%

Энергетика

RSPT
1.4%
SPHQ
0.7%

Промышленность

RSPT
1.0%
SPHQ
24.3%

Финансовые услуги

RSPT
0.1%
SPHQ
13.3%

Сырьевые материалы

RSPT

-

SPHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

RSPT

-

SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

SPHQ
15.4%

Здравоохранение

RSPT

-

SPHQ
8.4%

Недвижимость

RSPT

-

SPHQ

-

Коммунальные услуги

RSPT

-

SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с NXTRSPT с QTEC
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

RSPT vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
1.89

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.73

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.86

2.67

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.79

11.39

+13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

1.89

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.84

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.11

Просадки

Сравнение просадок RSPT и SPHQ

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-57.83%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-8.90%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-16.57%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-25.04%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-31.60%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

0.00%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-10.70%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.08%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и SPHQ

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

3.33%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

10.18%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

12.62%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

16.45%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

17.86%

+5.91%

Сравнение комиссий RSPT и SPHQ

RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и SPHQ

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and SPHQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (7.25%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, RSPT leads with 22.29% vs 15.04% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 22.29% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.26% for RSPT.

RSPT is categorized as Technology Equities, while SPHQ is S&P 500. RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.15% for SPHQ.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор