PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPT returned 33.62%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 45.37%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

RSPT

1 день
-1.31%
1 месяц
18.54%
С начала года
45.37%
6 месяцев
43.78%
1 год
72.86%
3 года*
33.62%
5 лет*
19.15%
10 лет*
22.29%

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		45.37%22.15%15.16%35.18%-24.50%14.13%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between RSPT and SOXQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.90

The correlation between RSPT and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPT и SOXQ

Секторы
RSPT
SOXQ

Технологии

97.6%
100.0%

Энергетика

1.4%

-

Промышленность

1.0%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RSPT
97.6%
SOXQ
100.0%

Энергетика

RSPT
1.4%
SOXQ

-

Промышленность

RSPT
1.0%
SOXQ

-

Финансовые услуги

RSPT
0.1%
SOXQ
0.0%

Сырьевые материалы

RSPT

-

SOXQ

-

Коммуникационные услуги

RSPT

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

SOXQ

-

Здравоохранение

RSPT

-

SOXQ

-

Недвижимость

RSPT

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

RSPT

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с NXTRSPT с QTEC
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

RSPT vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
5.11

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
5.02

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.69

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.86

11.08

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.79

42.47

-17.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 3.40, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

5.11

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.96

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RSPT и SOXQ

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-46.01%

-12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-15.59%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-39.36%

+12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.15%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-12.95%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.06%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 7.25%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

13.55%

-6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

26.81%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

33.80%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

36.38%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

36.38%

-12.61%

Сравнение комиссий RSPT и SOXQ

RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и SOXQ

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что сопоставимо с доходностью SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and SOXQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to RSPT (7.25%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 33.62% for RSPT. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 33.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

RSPT and SOXQ have nearly identical dividend yields, around 0.26%.

RSPT is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор