Сравнение RSPT с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
RSPT и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPT и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPT и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.92% | 22.15% | 15.16% | 35.18% | -24.50% | 14.13% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
RSPT
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 18.08%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPT и SOXQ
RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
RSPT vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
RSPT
SOXQ
Сравнение RSPT c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPT | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.08 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.68 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.79 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 17.49 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.08 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между RSPT и SOXQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPT и SOXQ
Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.37% | 0.39% | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.50% | 1.29% | 0.92% | 0.98% | 0.84% | 1.16% | 1.18% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSPT и SOXQ
Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -46.01% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -17.44% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -7.78% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -13.37% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.78% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPT и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 8.37%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPT | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 12.69% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 26.33% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 40.14% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 36.10% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 36.10% | -12.51% |