PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с PSI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPT returned 22.05%/yr vs 35.27%/yr for PSI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 37.17%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 116.16%. За последние 10 лет акции RSPT уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 22.05% против 35.27% соответственно.

RSPT

1 день
-3.45%
1 месяц
2.35%
С начала года
37.17%
6 месяцев
34.77%
1 год
59.82%
3 года*
30.81%
5 лет*
17.50%
10 лет*
22.05%

PSI

1 день
-7.60%
1 месяц
10.87%
С начала года
116.16%
6 месяцев
110.97%
1 год
200.81%
3 года*
58.76%
5 лет*
32.86%
10 лет*
35.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		37.17%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		116.16%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between RSPT and PSI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.86

The correlation between RSPT and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPT и PSI

Секторы
RSPT
PSI

Технологии

97.6%
98.4%

Энергетика

1.4%

-

Промышленность

0.9%
1.6%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RSPT
97.6%
PSI
98.4%

Энергетика

RSPT
1.4%
PSI

-

Промышленность

RSPT
0.9%
PSI
1.6%

Финансовые услуги

RSPT
0.0%
PSI

-

Сырьевые материалы

RSPT

-

PSI

-

Коммуникационные услуги

RSPT

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

PSI

-

Здравоохранение

RSPT

-

PSI

-

Недвижимость

RSPT

-

PSI

-

Коммунальные услуги

RSPT

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

RSPT vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPTPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
4.79

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
4.40

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.61

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

13.06

-7.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.83

45.36

-27.53

RSPT vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPT и PSI

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-62.96%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-15.48%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-41.07%

+14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-44.85%

+12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-44.85%

+11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-7.60%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-15.90%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.45%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и PSI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 12.54%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

21.88%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

35.15%

-15.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

42.19%

-18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

38.84%

-14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

35.61%

-11.67%

Сравнение комиссий RSPT и PSI

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и PSI

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and PSI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (21.88%) compared to RSPT (12.54%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs PSI's -62.96%.

On 10-year performance, PSI leads with 35.27% vs 22.05% for RSPT. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 12.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 35.27% return vs 22.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

RSPT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.03% for PSI.

RSPT is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.79 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор