PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPT с PSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

RSPT и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPT и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.92%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции RSPT уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 18.08% против 27.88% соответственно.

RSPT

1 день
1.39%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.20%
1 год
34.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.32%
10 лет*
18.08%

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с FTXLPSI с QQQPSI с FSELX

Сравнение комиссий RSPT и PSI

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

PSI
Invesco Semiconductors ETF
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Доходность на риск

RSPT vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.39

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.87

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

5.63

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

20.32

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.39

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между RSPT и PSI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и PSI

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности PSI в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок RSPT и PSI

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPTPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-62.96%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-18.67%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-44.85%

+12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-44.85%

+11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-7.31%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-16.05%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.17%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и PSI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 8.37%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPTPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

15.33%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

29.78%

-12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

43.67%

-16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

37.34%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

34.67%

-11.08%