PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с PRN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPT returned 21.84%/yr vs 18.49%/yr for PRN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 38.00%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 40.09%. За последние 10 лет акции RSPT превзошли акции PRN по среднегодовой доходности: 21.84% против 18.49% соответственно.

RSPT

1 день
1.46%
1 месяц
6.83%
С начала года
38.00%
6 месяцев
36.68%
1 год
63.04%
3 года*
29.59%
5 лет*
17.73%
10 лет*
21.84%

PRN

1 день
1.02%
1 месяц
1.87%
С начала года
40.09%
6 месяцев
38.91%
1 год
62.65%
3 года*
34.70%
5 лет*
20.00%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		38.00%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		40.09%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between RSPT and PRN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.76

The correlation between RSPT and PRN shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPT и PRN

Секторы
RSPT
PRN

Технологии

97.4%
18.6%

Энергетика

1.5%
1.6%

Промышленность

1.1%
80.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RSPT
97.4%
PRN
18.6%

Энергетика

RSPT
1.5%
PRN
1.6%

Промышленность

RSPT
1.1%
PRN
80.0%

Финансовые услуги

RSPT
0.0%
PRN
0.2%

Сырьевые материалы

RSPT

-

PRN
1.8%

Коммуникационные услуги

RSPT

-

PRN

-

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

PRN
1.2%

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

PRN

-

Здравоохранение

RSPT

-

PRN

-

Недвижимость

RSPT

-

PRN

-

Коммунальные услуги

RSPT

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с SHPP

Доходность на риск

RSPT vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPTPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.04

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.60

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

4.33

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

14.20

+4.48

RSPT vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPT и PRN

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-59.88%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-14.15%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-30.78%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-34.84%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-36.27%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-1.81%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-10.83%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.30%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и PRN

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 11.32%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

12.21%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

24.73%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

30.02%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

25.33%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

24.33%

-0.41%

Сравнение комиссий RSPT и PRN

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и PRN

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности PRN в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.12%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.27%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and PRN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (12.21%) compared to RSPT (11.32%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, RSPT leads with 21.84% vs 18.49% for PRN. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 21.84% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

RSPT has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.12% for PRN.

RSPT is categorized as Technology Equities, while PRN is Momentum. RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.60% for PRN.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор