PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.15%/yr vs 12.74%/yr for VT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 4.15% против 12.74% соответственно.

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between RSPS and VT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.55

Over the past year, the correlation between RSPS and VT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPS и VT

Секторы
RSPS
VT

Потребительский защитный сектор

96.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

3.1%
9.5%

Финансовые услуги

0.0%
15.9%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

12.0%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

27.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
VT
4.8%

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
VT
9.5%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
VT
15.9%

Сырьевые материалы

RSPS

-

VT
4.2%

Коммуникационные услуги

RSPS

-

VT
8.3%

Энергетика

RSPS

-

VT
4.3%

Здравоохранение

RSPS

-

VT
8.1%

Промышленность

RSPS

-

VT
12.0%

Недвижимость

RSPS

-

VT
2.4%

Технологии

RSPS

-

VT
27.8%

Коммунальные услуги

RSPS

-

VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

RSPS vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.31

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
3.20

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.42

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.04

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

13.53

-13.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.31

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.69

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.74

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RSPS и VT

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-50.27%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-9.67%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-16.51%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-26.38%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-34.24%

+8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-0.88%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-7.02%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.17%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и VT

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.69% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.83%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.17%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

12.70%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

16.05%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

17.23%

-2.36%

Сравнение комиссий RSPS и VT

RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и VT

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and VT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to RSPS (3.69%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.74% vs 4.15% for RSPS. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.74% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.59% for VT.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while VT is Global Equities. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор