PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPS с RSPU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU).

RSPS и RSPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPS и RSPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям RSPU по среднегодовой доходности: 4.20% против 10.01% соответственно.

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE

Сравнение комиссий RSPS и RSPU

И RSPS, и RSPU имеют комиссию равную 0.40%.

RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Доходность на риск

RSPS vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSRSPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

1.29

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.75

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.43

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

6.02

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа RSPU равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSRSPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.29

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.75

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Корреляция

Корреляция между RSPS и RSPU составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и RSPU

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности RSPU в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Просадки

Сравнение просадок RSPS и RSPU

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и RSPU.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPSRSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-48.08%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.35%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-21.86%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-36.85%

+11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-2.74%

-8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-7.88%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.37%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и RSPU

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.90%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPSRSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.73%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.78%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

15.34%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

16.81%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

19.04%

-4.20%