PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с RSPU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPS returned 4.15%/yr vs 9.39%/yr for RSPU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям RSPU по среднегодовой доходности: 4.15% против 9.39% соответственно.

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%

RSPU

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.83%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.96%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и RSPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		4.83%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%

Correlation

The correlation between RSPS and RSPU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.56

The correlation between RSPS and RSPU shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPS и RSPU

Секторы
RSPS
RSPU

Потребительский защитный сектор

96.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
RSPU

-

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
RSPU

-

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
RSPU

-

Сырьевые материалы

RSPS

-

RSPU

-

Коммуникационные услуги

RSPS

-

RSPU

-

Энергетика

RSPS

-

RSPU

-

Здравоохранение

RSPS

-

RSPU

-

Промышленность

RSPS

-

RSPU

-

Недвижимость

RSPS

-

RSPU

-

Технологии

RSPS

-

RSPU

-

Коммунальные услуги

RSPS

-

RSPU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE

Доходность на риск

RSPS vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSRSPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.79

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
1.14

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.30

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

3.04

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа RSPU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSRSPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.79

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.64

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Просадки

Сравнение просадок RSPS и RSPU

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и RSPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSRSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-48.08%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.46%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-16.27%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-21.86%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-36.85%

+11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-7.15%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-7.85%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

3.63%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и RSPU

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.69%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSRSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.21%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.93%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

13.98%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

16.92%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

19.09%

-4.22%

Сравнение комиссий RSPS и RSPU

И RSPS, и RSPU имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и RSPU

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности RSPU в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.54%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and RSPU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPU has higher volatility (5.21%) compared to RSPS (3.69%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs RSPU's -48.08%.

On 10-year performance, RSPU leads with 9.39% vs 4.15% for RSPS. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPU has performed better with a 9.39% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS and RSPU have the same expense ratio: 0.40% per year.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.54% for RSPU.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while RSPU is Utilities Equities. RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus.

RSPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и RSPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор