PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPS с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

RSPS и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPS и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 4.20% против 17.98% соответственно.

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий RSPS и PPA

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Доходность на риск

RSPS vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

2.09

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

2.80

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.39

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.37

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

13.40

-13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.09

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.06

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.88

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.66

-0.09

Корреляция

Корреляция между RSPS и PPA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и PPA

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RSPS и PPA

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPSPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-57.37%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-13.71%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-18.37%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-43.92%

+18.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-8.56%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-9.19%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.45%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и PPA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.90%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPSPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

7.57%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

15.14%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

21.75%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

18.22%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

20.48%

-5.64%