Сравнение RSPS с GXPS
RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC while GXPS tracks the MSCI USA Consumer Staples Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for GXPS.
Доходность
Сравнение доходности RSPS и GXPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPS показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у GXPS с доходностью 11.55%.
RSPS
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 8.72%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 4.32%
GXPS
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPS и GXPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 8.72% | -4.20% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 11.55% | -1.72% |
Correlation
The correlation between RSPS and GXPS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPS vs. GXPS — Ранг доходности на риск
RSPS
GXPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSPS c GXPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPS | GXPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPS и GXPS
Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки GXPS в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и GXPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPS | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -9.20% | -26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -4.18% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -4.08% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPS и GXPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPS | GXPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 14.71% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 14.71% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 14.71% | +0.25% |
Сравнение комиссий RSPS и GXPS
RSPS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GXPS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPS и GXPS
Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности GXPS в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 1.24% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.86% | 2.82% | 2.86% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
RSPS and GXPS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for RSPS.
RSPS has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.24% for GXPS.
RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.25% for GXPS.
Подберите оптимальное распределение для RSPS и GXPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор