PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с EGGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с EGGQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and EGGQ (NestYield Visionary ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while EGGQ is a Derivative Income fund actively managed by NestYield. RSPS is passively managed, while EGGQ is actively managed. Over the past year, RSPS returned 2.06% vs 61.68% for EGGQ. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for EGGQ.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и EGGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у EGGQ с доходностью 39.75%.

RSPS

1 день
1.91%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.86%
1 год
2.06%
3 года*
-0.85%
5 лет*
1.44%
10 лет*
4.43%

EGGQ

1 день
-6.25%
1 месяц
9.79%
С начала года
39.75%
6 месяцев
36.73%
1 год
61.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и EGGQ

2026 (YTD)20252024
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		4.59%-0.88%-0.79%
EGGQ
NestYield Visionary ETF		39.75%25.92%-0.88%

Correlation

The correlation between RSPS and EGGQ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

NestYield Visionary ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с SPYRSPS с FSTA
Часто сравнивают с EGGQ:
EGGQ с QQQEGGQ с EGGYEGGQ с QDVOEGGQ с QQQIEGGQ с EGGSEGGQ с GRNYEGGQ с SCHG

Доходность на риск

RSPS vs. EGGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EGGQ
Ранг доходности на риск EGGQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c EGGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSEGGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.82

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.27

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

3.14

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

8.35

-8.03

RSPS vs. EGGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа EGGQ равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и EGGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPS и EGGQ

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки EGGQ в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и EGGQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSEGGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-22.70%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-19.76%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-6.25%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.64%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

7.41%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и EGGQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 5.30%, в то время как у NestYield Visionary ETF (EGGQ) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSEGGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

15.85%

-10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

28.31%

-17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

34.06%

-20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

34.14%

-20.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

34.14%

-19.22%

Сравнение комиссий RSPS и EGGQ

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EGGQ в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и EGGQ

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности EGGQ в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGGQ
NestYield Visionary ETF		5.47%5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.97%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and EGGQ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGGQ has higher volatility (15.85%) compared to RSPS (5.30%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs EGGQ's -22.70%.

On 1-year performance, EGGQ leads with 61.68% vs 2.06% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EGGQ has performed better with a 61.68% return vs 2.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for EGGQ.

EGGQ has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 2.97% for RSPS.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while EGGQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and NestYield. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.89% for EGGQ.

EGGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и EGGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор