PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с ALAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. RSPS is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, RSPS returned -1.56% vs 63.92% for ALAI. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 27.17%.

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%

ALAI

1 день
-1.25%
1 месяц
13.53%
С начала года
27.17%
6 месяцев
26.74%
1 год
63.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и ALAI

2026 (YTD)20252024
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-0.88%-4.25%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		27.17%39.81%31.43%

Correlation

The correlation between RSPS and ALAI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов RSPS и ALAI

Секторы
RSPS
ALAI

Потребительский защитный сектор

96.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%
13.7%

Финансовые услуги

0.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

20.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.8%

Промышленность

-

3.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

55.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

RSPS
96.9%
ALAI

-

Потребительский циклический сектор

RSPS
3.1%
ALAI
13.7%

Финансовые услуги

RSPS
0.0%
ALAI
2.3%

Сырьевые материалы

RSPS

-

ALAI

-

Коммуникационные услуги

RSPS

-

ALAI
20.1%

Энергетика

RSPS

-

ALAI

-

Здравоохранение

RSPS

-

ALAI
2.8%

Промышленность

RSPS

-

ALAI
3.2%

Недвижимость

RSPS

-

ALAI

-

Технологии

RSPS

-

ALAI
55.9%

Коммунальные услуги

RSPS

-

ALAI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

RSPS vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.67

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
3.27

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.30

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

10.58

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ALAI равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSALAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.67

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.71

-1.14

Просадки

Сравнение просадок RSPS и ALAI

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-29.36%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-19.48%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-1.69%

-9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.14%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

6.06%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и ALAI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.69%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

6.97%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

18.57%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

24.06%

-10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

28.41%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

28.41%

-13.54%

Сравнение комиссий RSPS и ALAI

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и ALAI

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности ALAI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.18%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and ALAI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (6.97%) compared to RSPS (3.69%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 63.92% vs -1.56% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 63.92% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

RSPS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.18% for ALAI.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Alger. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор