Сравнение RSPR с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
RSPR и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPR и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPR и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | -0.46% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | -25.16% | 49.61% | -2.90% | 24.62% | -4.11% | 8.76% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPR показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции RSPR уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 5.35% против 18.41% соответственно.
RSPR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 5.35%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPR и XMMO
RSPR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
RSPR vs. XMMO — Ранг доходности на риск
RSPR
XMMO
Сравнение RSPR c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPR | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.34 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.91 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.41 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 11.42 | -12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPR | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.34 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.60 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.83 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.55 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между RSPR и XMMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPR и XMMO
Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.90% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок RSPR и XMMO
Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPR | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.96% | -55.37% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -12.81% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | -27.91% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.96% | -36.74% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -2.62% | -8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -9.52% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.70% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPR и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) составляет 4.87%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что RSPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPR | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 9.04% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 14.39% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 22.03% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 21.27% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 22.11% | -0.73% |