Сравнение RSPR с SPHD
RSPR (Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - RSPR is a REIT fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPR returned 5.90%/yr vs 7.34%/yr for SPHD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPR charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности RSPR и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPR показывает доходность 13.20%, а SPHD немного выше – 13.60%. За последние 10 лет акции RSPR уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.90% против 7.34% соответственно.
RSPR
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 13.20%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.90%
SPHD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам RSPR и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 13.20% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | -25.16% | 49.61% | -2.90% | 24.62% | -4.11% | 8.76% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 13.60% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between RSPR and SPHD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г. | 0.71 |
The correlation between RSPR and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPR vs. SPHD — Ранг доходности на риск
RSPR
SPHD
Сравнение RSPR c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPR | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.14 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 5.24 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPR и SPHD
Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPR | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.96% | -41.39% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -7.33% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -13.29% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | -19.50% | -13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.96% | -41.39% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -4.67% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.98% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPR и SPHD
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 5.18% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPR | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.95% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 8.93% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 11.80% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 14.23% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 17.65% | +3.75% |
Сравнение комиссий RSPR и SPHD
RSPR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPR и SPHD
Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SPHD в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.38% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
RSPR and SPHD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPR has higher volatility (5.18%) compared to SPHD (4.95%). In terms of maximum drawdown, RSPR dropped -41.96% vs SPHD's -41.39%.
On 10-year performance, SPHD leads with 7.34% vs 5.90% for RSPR. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.34% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for RSPR.
SPHD has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.78% for RSPR.
RSPR is categorized as REIT, while SPHD is Dividend. RSPR tracks S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPR and 0.30% for SPHD.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPR и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор