PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPR с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPR с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

RSPR и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPR и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPR и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		-0.46%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%-2.90%24.62%-4.11%8.76%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, RSPR показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции RSPR уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.35% против 7.20% соответственно.

RSPR

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-4.94%
1 год
-4.39%
3 года*
5.77%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.35%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с VNQRSPR с SPYRSPR с PPTYRSPR с SCHHRSPR с RSPM
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий RSPR и SPHD

RSPR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

RSPR vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPR c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPRSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.23

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

0.42

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.25

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

0.80

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPR vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPR и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPRSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.23

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.49

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.32

Корреляция

Корреляция между RSPR и SPHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPR и SPHD

Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.90%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок RSPR и SPHD

Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPRSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.96%

-41.39%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.33%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-19.50%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

-41.39%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-5.48%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-4.70%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.53%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPR и SPHD

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что RSPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPRSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.15%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

7.86%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

14.46%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

14.20%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

17.65%

+3.73%