Сравнение RSPR с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
RSPR и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPR и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPR и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | -0.46% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | -25.16% | 14.67% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPR показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
RSPR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 5.35%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPR и SOXQ
RSPR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
RSPR vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
RSPR
SOXQ
Сравнение RSPR c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPR | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 2.08 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.68 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 4.79 | -5.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 17.49 | -18.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPR | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.08 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.60 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между RSPR и SOXQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPR и SOXQ
Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.90% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSPR и SOXQ
Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPR | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.96% | -46.01% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -17.44% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -7.78% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -13.37% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 4.78% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPR и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) составляет 4.87%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что RSPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPR | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 12.69% | -7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 26.33% | -16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 40.14% | -22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 36.10% | -17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 36.10% | -14.72% |