Сравнение RSPR с PDBC
RSPR (Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - RSPR is a REIT fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. RSPR is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, RSPR returned 5.87%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RSPR charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности RSPR и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPR показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции RSPR уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 5.87% против 8.61% соответственно.
RSPR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 9.87%
- С начала года
- 12.55%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 5.87%
- Всё время*
- 6.64%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $121.86M | $152.61M | $122.20M | |
| $253.25K | $425.49K | $602.26K |
Сравнение доходности по годам RSPR и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 12.55% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | -25.16% | 49.61% | -2.90% | 24.62% | -4.11% | 8.76% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between RSPR and PDBC is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г. | 0.09 |
The correlation between RSPR and PDBC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPR vs. PDBC — Ранг доходности на риск
RSPR
PDBC
Сравнение RSPR c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPR | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.16 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 7.07 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPR и PDBC
Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPR | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.96% | -49.52% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -16.55% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -16.55% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | -27.63% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.96% | -40.73% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -10.21% | +8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -23.02% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 5.05% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPR и PDBC
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) составляет 4.09%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что RSPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPR | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 7.58% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 16.65% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 19.73% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 19.28% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 17.85% | +3.55% |
Сравнение комиссий RSPR и PDBC
RSPR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPR и PDBC
Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.79% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
RSPR and PDBC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to RSPR (4.09%). In terms of maximum drawdown, RSPR dropped -41.96% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, PDBC leads with 8.61% vs 5.87% for RSPR. On fees, RSPR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPR has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.61% return vs 5.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.79% for RSPR.
RSPR is categorized as REIT, while PDBC is Commodities. Their fees differ too: 0.40% for RSPR and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPR и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор