PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPR с MORT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPR с MORT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPR (Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF) and MORT (VanEck Mortgage REIT Income ETF) are both REIT funds - RSPR tracks the S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC while MORT tracks the MVIS US Mortgage REITs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPR returned 5.90%/yr vs 2.65%/yr for MORT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPR charges 0.40%/yr vs 0.43%/yr for MORT.

Доходность

Сравнение доходности RSPR и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPR показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции RSPR превзошли акции MORT по среднегодовой доходности: 5.90% против 2.65% соответственно.

RSPR

1 день
2.05%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
9.96%
С начала года
13.20%
1 год
9.11%
3 года*
8.17%
5 лет*
2.75%
10 лет*
5.90%

MORT

1 день
1.29%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
-1.69%
С начала года
4.77%
1 год
11.25%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPR и MORT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		13.20%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%-2.90%24.62%-4.11%8.76%
MORT
VanEck Mortgage REIT Income ETF		4.77%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%

Correlation

The correlation between RSPR and MORT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г.

0.57

The correlation between RSPR and MORT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

VanEck Mortgage REIT Income ETF

Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с VNQRSPR с PPTYRSPR с SCHHRSPR с SPYRSPR с RSPM
Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с MVRLMORT с UNITMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с XLRE

Доходность на риск

RSPR vs. MORT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPR c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPRMORTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.67

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.03

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.79

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

1.98

+0.32

RSPR vs. MORT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPR на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MORT равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPR и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPR и MORT

Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и MORT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPRMORTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.96%

-70.13%

+28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-14.27%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-21.98%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-42.48%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

-70.13%

+28.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-17.87%

+17.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-15.35%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

5.69%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPR и MORT

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что RSPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPRMORTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.18%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

13.15%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

16.85%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

23.62%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

28.85%

-7.45%

Сравнение комиссий RSPR и MORT

RSPR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MORT в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPR и MORT

Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности MORT в 14.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORT
VanEck Mortgage REIT Income ETF		14.58%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.78%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%

Часто задаваемые вопросы

RSPR and MORT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPR has higher volatility (5.18%) compared to MORT (4.18%). In terms of maximum drawdown, RSPR dropped -41.96% vs MORT's -70.13%.

On 10-year performance, RSPR leads with 5.90% vs 2.65% for MORT. On fees, RSPR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MORT has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPR has performed better with a 5.90% return vs 2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for MORT.

MORT has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 2.78% for RSPR.

RSPR tracks S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC, while MORT tracks MVIS US Mortgage REITs Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for RSPR and 0.43% for MORT.

MORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPR и MORT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор