Сравнение RSPR с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и iShares Global 100 ETF (IOO).
RSPR и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPR и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPR и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | -0.46% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | -25.16% | 49.61% | -2.90% | 24.62% | -4.11% | 8.76% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPR показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции RSPR уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 5.35% против 15.13% соответственно.
RSPR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 5.35%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPR и IOO
И RSPR, и IOO имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
RSPR vs. IOO — Ранг доходности на риск
RSPR
IOO
Сравнение RSPR c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPR | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.44 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 2.13 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.26 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 10.66 | -11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPR | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.44 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.86 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.86 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RSPR и IOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPR и IOO
Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.90% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок RSPR и IOO
Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPR | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.96% | -55.85% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -12.40% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | -23.52% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.96% | -31.43% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -5.98% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -11.34% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.63% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPR и IOO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) составляет 4.87%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что RSPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPR | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 6.23% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 10.71% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 19.24% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 16.97% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 17.74% | +3.64% |