PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPN с SEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с SEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - RSPN tracks the S&P 500® Equal Weight Industrials Index while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPN returned 16.31%/yr vs 17.13%/yr for SEA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for SEA.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 24.79%.

RSPN

1 день
1.45%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
5.11%
С начала года
12.59%
1 год
17.48%
3 года*
16.31%
5 лет*
12.43%
10 лет*
14.44%

SEA

1 день
-0.36%
1 месяц
3.02%
6 месяцев
18.25%
С начала года
24.79%
1 год
33.01%
3 года*
17.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и SEA

2026 (YTD)2025202420232022
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		12.59%13.84%17.63%22.32%-5.38%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		24.79%16.78%2.52%19.33%-18.36%

Correlation

The correlation between RSPN and SEA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г.

0.53

The correlation between RSPN and SEA has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPN и SEA

Секторы
RSPN
SEA

Промышленность

86.6%
89.6%

Технологии

4.5%
0.1%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

8.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

RSPN
86.6%
SEA
89.6%

Технологии

RSPN
4.5%
SEA
0.1%

Сырьевые материалы

RSPN
2.5%
SEA

-

Потребительский циклический сектор

RSPN
2.4%
SEA

-

Коммунальные услуги

RSPN
1.5%
SEA

-

Финансовые услуги

RSPN
0.1%
SEA

-

Коммуникационные услуги

RSPN

-

SEA
0.0%

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

SEA

-

Энергетика

RSPN

-

SEA
8.4%

Здравоохранение

RSPN

-

SEA

-

Недвижимость

RSPN

-

SEA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с BALTRSPN с BIS
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с AIRRSEA с HACKSEA с KNGSEA с SPY

Доходность на риск

RSPN vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPNSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.94

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.77

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.11

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

11.32

-6.49

RSPN vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SEA равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPN и SEA

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и SEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-39.53%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.67%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-32.42%

+11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.36%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-14.03%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.92%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и SEA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 4.48%, в то время как у U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.25%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

13.27%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

17.09%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

21.62%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

21.62%

-1.30%

Сравнение комиссий RSPN и SEA

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и SEA

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SEA в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.82%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.41%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and SEA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEA has higher volatility (6.25%) compared to RSPN (4.48%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs SEA's -39.53%.

On 3-year performance, SEA leads with 17.13% vs 16.31% for RSPN. On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPN has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEA has performed better with a 17.13% return vs 16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 0.82% for RSPN.

RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and US Global. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.60% for SEA.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и SEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор