PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPN с RIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с RIFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. RSPN is passively managed, while RIFR is actively managed. Over the past year, RSPN returned 17.20% vs 12.80% for RIFR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for RIFR.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и RIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у RIFR с доходностью 8.62%.

RSPN

1 день
0.02%
1 месяц
1.63%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.97%
10 лет*
14.34%

RIFR

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.89%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и RIFR

2026 (YTD)2025
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		7.93%9.57%
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		8.62%7.21%

Correlation

The correlation between RSPN and RIFR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Russell Investments Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS
Часто сравнивают с RIFR:
RIFR с IVEPRIFR с HVACRIFR с FOWFRIFR с MISLRIFR с RGLORIFR с REMGRIFR с RINT

Доходность на риск

RSPN vs. RIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RIFR
Ранг доходности на риск RIFR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIFR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIFR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIFR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIFR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIFR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c RIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPNRIFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.22

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.73

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.89

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

6.07

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPN vs. RIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIFR равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и RIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPNRIFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.22

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.47

-0.94

Просадки

Сравнение просадок RSPN и RIFR

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки RIFR в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и RIFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNRIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-6.80%

-52.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-6.80%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-4.18%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-1.61%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.12%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и RIFR

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что RSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNRIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.50%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

8.52%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

10.51%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

10.69%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

10.69%

+9.67%

Сравнение комиссий RSPN и RIFR

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RIFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и RIFR

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности RIFR в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		0.90%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.81%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and RIFR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPN has higher volatility (4.13%) compared to RIFR (3.50%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs RIFR's -6.80%.

On 1-year performance, RSPN leads with 17.20% vs 12.80% for RIFR. On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSPN has performed better with a 17.20% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.

RIFR has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.81% for RSPN.

They also come from different issuers: Invesco and Russell. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.59% for RIFR.

RIFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и RIFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор