PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPN с MADE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с MADE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) are both Industrials Equities funds - RSPN tracks the S&P 500® Equal Weight Industrials Index while MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index. Both are passively managed. Over the past year, RSPN returned 17.20% vs 50.25% for MADE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и MADE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у MADE с доходностью 22.94%.

RSPN

1 день
0.02%
1 месяц
1.63%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.97%
10 лет*
14.34%

MADE

1 день
0.07%
1 месяц
4.90%
С начала года
22.94%
6 месяцев
24.56%
1 год
50.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и MADE

2026 (YTD)20252024
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		7.93%13.84%6.98%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		22.94%27.34%2.10%

Correlation

The correlation between RSPN and MADE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between RSPN and MADE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPN и MADE

Секторы
RSPN
MADE

Промышленность

91.8%
72.6%

Технологии

4.2%
16.9%

Потребительский циклический сектор

2.5%
8.4%

Коммунальные услуги

1.5%
0.1%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

RSPN
91.8%
MADE
72.6%

Технологии

RSPN
4.2%
MADE
16.9%

Потребительский циклический сектор

RSPN
2.5%
MADE
8.4%

Коммунальные услуги

RSPN
1.5%
MADE
0.1%

Финансовые услуги

RSPN
0.0%
MADE

-

Сырьевые материалы

RSPN

-

MADE

-

Коммуникационные услуги

RSPN

-

MADE

-

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

MADE

-

Энергетика

RSPN

-

MADE
1.8%

Здравоохранение

RSPN

-

MADE

-

Недвижимость

RSPN

-

MADE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

iShares U.S. Manufacturing ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS
Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с SGOVMADE с IFRAMADE с IAUMADE с PSCIMADE с HWAY

Доходность на риск

RSPN vs. MADE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c MADE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPNMADEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.47

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.29

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.76

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

16.45

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPN vs. MADE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа MADE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и MADE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPNMADEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.47

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.28

-0.76

Просадки

Сравнение просадок RSPN и MADE

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки MADE в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и MADE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNMADEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-23.79%

-35.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-13.43%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

0.00%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-3.82%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.06%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и MADE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 4.13%, в то время как у iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNMADEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

7.43%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

16.99%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

20.51%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

22.30%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

22.30%

-1.94%

Сравнение комиссий RSPN и MADE

И RSPN, и MADE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и MADE

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности MADE в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.65%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.81%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and MADE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADE has higher volatility (7.43%) compared to RSPN (4.13%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs MADE's -23.79%.

On 1-year performance, MADE leads with 50.25% vs 17.20% for RSPN. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, RSPN has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 50.25% return vs 17.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPN and MADE have the same expense ratio: 0.40% per year.

RSPN has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.65% for MADE.

RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и MADE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор