PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с XME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPM с XME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

RSPM и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPM и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		6.14%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 11.23% против 19.75% соответственно.

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%

XME

1 день
1.75%
1 месяц
-9.91%
С начала года
6.14%
6 месяцев
15.52%
1 год
97.42%
3 года*
28.24%
5 лет*
23.31%
10 лет*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Сравнение комиссий RSPM и XME

RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Доходность на риск

RSPM vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMXMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.74

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.15

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

4.30

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

12.24

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.74

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.72

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.16

+0.24

Корреляция

Корреляция между RSPM и XME составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и XME

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности XME в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Просадки

Сравнение просадок RSPM и XME

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и XME.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPMXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-85.89%

+24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-22.60%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-37.27%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-61.69%

+21.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-16.34%

+11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-44.44%

+35.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

7.94%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и XME

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 6.20%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPMXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

11.19%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

28.06%

-14.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

35.81%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

32.47%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

32.97%

-11.06%