PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPM с XME

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both Materials funds - RSPM tracks the S&P 500 Equal Weight Materials Index while XME tracks the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPM returned 10.86%/yr vs 18.52%/yr for XME. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPM charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 10.86% против 18.52% соответственно.

RSPM

1 день
-1.45%
1 месяц
1.17%
С начала года
14.12%
6 месяцев
13.51%
1 год
22.27%
3 года*
9.50%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.86%

XME

1 день
-3.75%
1 месяц
-5.21%
С начала года
7.18%
6 месяцев
2.81%
1 год
68.16%
3 года*
32.34%
5 лет*
21.39%
10 лет*
18.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPM и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.12%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		7.18%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between RSPM and XME is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.74

The correlation between RSPM and XME shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPM и XME

Секторы
RSPM
XME

Сырьевые материалы

77.7%
76.3%

Потребительский циклический сектор

21.9%

-

Промышленность

3.5%
0.4%

Финансовые услуги

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

22.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

RSPM
77.7%
XME
76.3%

Потребительский циклический сектор

RSPM
21.9%
XME

-

Промышленность

RSPM
3.5%
XME
0.4%

Финансовые услуги

RSPM
0.4%
XME

-

Коммуникационные услуги

RSPM

-

XME

-

Потребительский защитный сектор

RSPM

-

XME
0.8%

Энергетика

RSPM

-

XME
22.5%

Здравоохранение

RSPM

-

XME

-

Недвижимость

RSPM

-

XME

-

Технологии

RSPM

-

XME
2.2%

Коммунальные услуги

RSPM

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с SPYRSPM с RSPRRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT

Доходность на риск

RSPM vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPMXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.89

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.40

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.03

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

7.40

-2.57

RSPM vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPM и XME

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPMXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-85.89%

+24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-22.60%

+10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.19%

-30.47%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-37.27%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-61.69%

+21.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-16.45%

+10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-44.05%

+35.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

9.24%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и XME

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 6.30%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPMXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

14.26%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

28.34%

-14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

36.35%

-17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

32.76%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

32.91%

-10.97%

Сравнение комиссий RSPM и XME

RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и XME

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности XME в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.78%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.34%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

RSPM and XME have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (14.26%) compared to RSPM (6.30%). In terms of maximum drawdown, RSPM dropped -61.18% vs XME's -85.89%.

On 10-year performance, XME leads with 18.52% vs 10.86% for RSPM. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RSPM has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 18.52% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.

RSPM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.34% for XME.

RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPM and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPM и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор