PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPM с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

RSPM и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPM и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции RSPM превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 11.23% против 8.34% соответственно.

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий RSPM и SPLV

RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

RSPM vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.02

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.12

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.03

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

0.09

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.02

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.69

-0.30

Корреляция

Корреляция между RSPM и SPLV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и SPLV

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок RSPM и SPLV

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPMSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-36.26%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-8.88%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-17.26%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-36.26%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.14%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-3.54%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.89%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и SPLV

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что RSPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPMSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

3.08%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

6.84%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

12.68%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

12.43%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

15.35%

+6.56%