PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPM с RSPN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).

RSPM и RSPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPM и RSPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		3.02%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у RSPN с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции RSPM уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 11.23% против 14.02% соответственно.

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%

RSPN

1 день
1.11%
1 месяц
-8.74%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.40%
1 год
19.42%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS

Сравнение комиссий RSPM и RSPN

И RSPM, и RSPN имеют комиссию равную 0.40%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Доходность на риск

RSPM vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMRSPNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.49

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.56

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

5.99

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPN равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMRSPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.97

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между RSPM и RSPN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и RSPN

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности RSPN в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.85%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Просадки

Сравнение просадок RSPM и RSPN

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, примерно равная максимальной просадке RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и RSPN.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPMRSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-59.61%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-12.85%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-21.88%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-42.02%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-8.74%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-7.69%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.35%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и RSPN

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеют волатильность 6.20% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPMRSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.07%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

11.59%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

20.12%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

18.09%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

20.30%

+1.61%