PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPM с RSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

RSPM и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPM и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPM имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции RSP немного отстают с 11.21%.

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий RSPM и RSP

RSPM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

RSPM vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.75

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.17

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.04

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

4.64

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.75

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Корреляция

Корреляция между RSPM и RSP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и RSP

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности RSP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок RSPM и RSP

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPMRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-59.92%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-12.54%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-21.38%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-39.04%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-5.66%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-6.69%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.80%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и RSP

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что RSPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPMRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.40%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

8.84%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

17.16%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

16.20%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

18.36%

+3.55%