PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с REMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPM с REMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

RSPM и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPM и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции RSPM превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 11.23% против 10.31% соответственно.

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE

Сравнение комиссий RSPM и REMX

RSPM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Доходность на риск

RSPM vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.67

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.10

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

5.48

-3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

16.18

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.67

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.10

+0.49

Корреляция

Корреляция между RSPM и REMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и REMX

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности REMX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Просадки

Сравнение просадок RSPM и REMX

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и REMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPMREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-90.20%

+29.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-23.35%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-73.34%

+46.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-73.34%

+33.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-59.46%

+54.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-67.01%

+58.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

7.92%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и REMX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 6.20%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPMREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

15.48%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

37.90%

-24.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

48.17%

-25.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

39.75%

-19.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

36.60%

-14.69%