PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPM с REMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) and REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) are both Materials funds - RSPM tracks the S&P 500 Equal Weight Materials Index while REMX tracks the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPM returned 10.67%/yr vs 10.14%/yr for REMX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPM charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 15.78%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 33.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPM имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции REMX немного отстают с 10.14%.

RSPM

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
15.78%
6 месяцев
18.94%
1 год
23.99%
3 года*
10.35%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.67%

REMX

1 день
-3.78%
1 месяц
-3.72%
С начала года
33.01%
6 месяцев
37.14%
1 год
172.35%
3 года*
6.84%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPM и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.78%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		33.01%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between RSPM and REMX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.59

The correlation between RSPM and REMX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPM и REMX

Секторы
RSPM
REMX

Сырьевые материалы

79.4%
100.0%

Потребительский циклический сектор

20.6%

-

Промышленность

3.5%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

RSPM
79.4%
REMX
100.0%

Потребительский циклический сектор

RSPM
20.6%
REMX

-

Промышленность

RSPM
3.5%
REMX

-

Финансовые услуги

RSPM
0.0%
REMX

-

Коммуникационные услуги

RSPM

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

RSPM

-

REMX

-

Энергетика

RSPM

-

REMX

-

Здравоохранение

RSPM

-

REMX

-

Недвижимость

RSPM

-

REMX

-

Технологии

RSPM

-

REMX

-

Коммунальные услуги

RSPM

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

RSPM vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
3.61

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.66

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

7.43

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

21.32

-15.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.61

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.08

+0.47

Просадки

Сравнение просадок RSPM и REMX

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPMREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-90.20%

+29.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-23.35%

+11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.19%

-62.11%

+34.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-73.34%

+46.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-73.34%

+33.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-54.98%

+50.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-66.87%

+58.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

8.12%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и REMX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 5.82%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPMREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

13.02%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

34.77%

-21.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

48.11%

-29.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

40.24%

-20.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

36.94%

-15.01%

Сравнение комиссий RSPM и REMX

RSPM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и REMX

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности REMX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.32%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Часто задаваемые вопросы

RSPM and REMX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (13.02%) compared to RSPM (5.82%). In terms of maximum drawdown, RSPM dropped -61.18% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, RSPM leads with 10.67% vs 10.14% for REMX. On fees, RSPM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPM has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPM has performed better with a 10.67% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

RSPM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.32% for REMX.

RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index, while REMX tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for RSPM and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPM и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор