PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPM с MXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPM с MXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и iShares Global Materials ETF (MXI).

RSPM и MXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPM и MXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и iShares Global Materials ETF (MXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPM и MXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%
MXI
iShares Global Materials ETF		11.75%27.43%-8.25%14.37%-9.09%15.06%22.31%22.19%-16.06%30.33%

Доходность по периодам

С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у MXI с доходностью 11.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPM имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции MXI немного впереди с 11.59%.

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%

MXI

1 день
1.67%
1 месяц
-6.80%
С начала года
11.75%
6 месяцев
17.94%
1 год
34.96%
3 года*
12.00%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

iShares Global Materials ETF

Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с ^GSPCRSPM с QQQRSPM с PHORSPM с XLB
Часто сравнивают с MXI:
MXI с IYMMXI с GNRMXI с XLBMXI с VAWMXI с SPYMXI с SPHQMXI с XME

Сравнение комиссий RSPM и MXI

RSPM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MXI в 0.46%.

MXI
iShares Global Materials ETF
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Доходность на риск

RSPM vs. MXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MXI
Ранг доходности на риск MXI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPM c MXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPMMXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.64

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.19

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.19

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

9.33

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPM vs. MXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPM на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа MXI равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPM и MXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPMMXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.64

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.13

Корреляция

Корреляция между RSPM и MXI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPM и MXI

Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности MXI в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
MXI
iShares Global Materials ETF		1.99%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%

Просадки

Сравнение просадок RSPM и MXI

Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что меньше максимальной просадки MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и MXI.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPMMXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-68.44%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-16.18%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.19%

-28.76%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.84%

-39.52%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-7.33%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-18.19%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.79%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPM и MXI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 6.20%, в то время как у iShares Global Materials ETF (MXI) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPMMXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

8.48%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

15.20%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

21.37%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

19.44%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

20.37%

+1.54%