Сравнение RSPM с FSDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX).
RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности RSPM и FSDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPM и FSDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.63% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 12.06% | 11.32% | -2.95% | 7.29% | -9.86% | 31.66% | 21.78% | 12.40% | -23.74% | 25.99% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPM показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у FSDPX с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции RSPM превзошли акции FSDPX по среднегодовой доходности: 11.23% против 8.46% соответственно.
RSPM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 11.23%
FSDPX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPM и FSDPX
RSPM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FSDPX в 0.74%.
Доходность на риск
RSPM vs. FSDPX — Ранг доходности на риск
RSPM
FSDPX
Сравнение RSPM c FSDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPM | FSDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.77 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 5.96 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPM | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между RSPM и FSDPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPM и FSDPX
Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FSDPX в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.51% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 1.73% | 1.94% | 12.46% | 5.46% | 3.34% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 12.89% | 5.08% | 1.05% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок RSPM и FSDPX
Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, примерно равная максимальной просадке FSDPX в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и FSDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPM | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -64.19% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -13.53% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -25.39% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -49.89% | +10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.54% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -11.33% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 4.01% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPM и FSDPX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) составляет 6.20%, в то время как у Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что RSPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPM | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 7.14% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 13.78% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 20.62% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 20.31% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 21.65% | +0.26% |