PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPH с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPH с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - RSPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPH returned 7.94%/yr vs 11.86%/yr for RSP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPH показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции RSPH уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 7.94% против 11.86% соответственно.

RSPH

1 день
0.81%
1 месяц
2.49%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.70%
1 год
8.70%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.94%

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPH и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-2.71%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between RSPH and RSP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.76

The correlation between RSPH and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPH и RSP

Секторы
RSPH
RSP

Здравоохранение

98.5%
11.0%

Финансовые услуги

0.1%
14.5%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

4.5%

Промышленность

-

14.1%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

-

19.6%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Здравоохранение

RSPH
98.5%
RSP
11.0%

Финансовые услуги

RSPH
0.1%
RSP
14.5%

Сырьевые материалы

RSPH

-

RSP
4.1%

Коммуникационные услуги

RSPH

-

RSP
3.7%

Потребительский циклический сектор

RSPH

-

RSP
9.9%

Потребительский защитный сектор

RSPH

-

RSP
6.5%

Энергетика

RSPH

-

RSP
4.5%

Промышленность

RSPH

-

RSP
14.1%

Недвижимость

RSPH

-

RSP
6.0%

Технологии

RSPH

-

RSP
19.6%

Коммунальные услуги

RSPH

-

RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с VIG
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

RSPH vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPHRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.70

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.47

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.49

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

9.48

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPH vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPH на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPH и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPHRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.70

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.52

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RSPH и RSP

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-59.92%

+19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-7.85%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-17.81%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-21.38%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-39.04%

+8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-0.38%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.65%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.06%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что RSPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.56%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

8.29%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

11.56%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.18%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

18.35%

-0.63%

Сравнение комиссий RSPH и RSP

RSPH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и RSP

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.73%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPH and RSP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPH has higher volatility (3.87%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 7.94% for RSPH. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for RSPH.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.73% for RSPH.

RSPH is categorized as Health & Biotech Equities, while RSP is S&P 500. RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPH и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор