PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPH с PINK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPH с PINK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and PINK (Simplify Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. RSPH is passively managed, while PINK is actively managed. Over the past 3 years, RSPH returned 3.96%/yr vs 15.30%/yr for PINK. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for PINK.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и PINK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Simplify Health Care ETF (PINK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPH показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у PINK с доходностью 5.38%.

RSPH

1 день
2.55%
1 месяц
4.27%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.10%
1 год
11.44%
3 года*
3.96%
5 лет*
3.06%
10 лет*
8.16%

PINK

1 день
2.91%
1 месяц
10.60%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.66%
1 год
34.66%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPH и PINK

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-0.22%9.52%-0.94%3.95%-9.40%8.47%
PINK
Simplify Health Care ETF		5.38%24.34%8.81%3.80%-4.41%12.20%

Correlation

The correlation between RSPH and PINK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г.

0.82

The correlation between RSPH and PINK shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPH и PINK

Секторы
RSPH
PINK

Здравоохранение

98.5%
93.1%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

6.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RSPH
98.5%
PINK
93.1%

Финансовые услуги

RSPH
0.1%
PINK
0.0%

Сырьевые материалы

RSPH

-

PINK

-

Коммуникационные услуги

RSPH

-

PINK

-

Потребительский циклический сектор

RSPH

-

PINK

-

Потребительский защитный сектор

RSPH

-

PINK

-

Энергетика

RSPH

-

PINK

-

Промышленность

RSPH

-

PINK
6.9%

Недвижимость

RSPH

-

PINK

-

Технологии

RSPH

-

PINK

-

Коммунальные услуги

RSPH

-

PINK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Simplify Health Care ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с VIG
Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^SP500TRPINK с ^GSPCPINK с IBBPINK с IYHPINK с SPMO

Доходность на риск

RSPH vs. PINK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c PINK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Simplify Health Care ETF (PINK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPHPINKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.90

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.72

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.07

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

6.23

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPH vs. PINK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPH на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PINK равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPH и PINK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPHPINKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.90

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RSPH и PINK

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки PINK в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и PINK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHPINKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-18.77%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-16.81%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-18.77%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-0.01%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.75%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

5.57%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и PINK

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) составляет 4.52%, в то время как у Simplify Health Care ETF (PINK) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что RSPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHPINKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.01%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

13.67%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

18.37%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.61%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

17.61%

+0.12%

Сравнение комиссий RSPH и PINK

RSPH берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PINK в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и PINK

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности PINK в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINK
Simplify Health Care ETF		0.65%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.71%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPH and PINK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINK has higher volatility (5.01%) compared to RSPH (4.52%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs PINK's -18.77%.

On 3-year performance, PINK leads with 15.30% vs 3.96% for RSPH. On fees, RSPH is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPH has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PINK has performed better with a 15.30% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPH is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for PINK.

RSPH has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.65% for PINK.

They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.50% for PINK.

PINK currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPH и PINK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор