PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPH с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPH с IHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds - RSPH tracks the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC while IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPH returned 8.85%/yr vs 8.80%/yr for IHI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for IHI.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPH показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -15.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPH имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции IHI немного отстают с 8.80%.

RSPH

1 день
2.11%
1 месяц
7.39%
6 месяцев
3.99%
С начала года
8.20%
1 год
21.46%
3 года*
5.60%
5 лет*
3.70%
10 лет*
8.85%

IHI

1 день
4.69%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
-16.18%
С начала года
-15.82%
1 год
-13.79%
3 года*
-2.13%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPH и IHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		8.20%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-15.82%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%

Correlation

The correlation between RSPH and IHI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.85

The correlation between RSPH and IHI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPH и IHI

Секторы
RSPH
IHI

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RSPH
100.0%
IHI
100.0%

Финансовые услуги

RSPH
0.1%
IHI

-

Сырьевые материалы

RSPH

-

IHI

-

Коммуникационные услуги

RSPH

-

IHI

-

Потребительский циклический сектор

RSPH

-

IHI

-

Потребительский защитный сектор

RSPH

-

IHI

-

Энергетика

RSPH

-

IHI

-

Промышленность

RSPH

-

IHI
0.2%

Недвижимость

RSPH

-

IHI

-

Технологии

RSPH

-

IHI
0.3%

Коммунальные услуги

RSPH

-

IHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с VIG
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с IHFIHI с FHLCIHI с IXJ

Доходность на риск

RSPH vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPHIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.72

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-0.93

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.89

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.53

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

-1.10

+6.08

RSPH vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPH на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPH и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPH и IHI

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-49.65%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-26.11%

+15.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-26.64%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-33.12%

+11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-33.25%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-20.51%

+19.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-8.40%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

12.56%

-8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и IHI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) составляет 5.93%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что RSPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

9.55%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

15.84%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

19.29%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

19.44%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

19.95%

-2.20%

Сравнение комиссий RSPH и IHI

RSPH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и IHI

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности IHI в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.46%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.68%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPH and IHI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (9.55%) compared to RSPH (5.93%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs IHI's -49.65%.

On 10-year performance, RSPH leads with 8.85% vs 8.80% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, RSPH has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPH has performed better with a 8.85% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for RSPH.

RSPH has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.46% for IHI.

RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.38% for IHI.

RSPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPH и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор