Сравнение RSPH с EDOC
RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) are both Health & Biotech Equities funds - RSPH tracks the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC while EDOC tracks the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPH returned 2.68%/yr vs -14.39%/yr for EDOC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for EDOC.
Доходность
Сравнение доходности RSPH и EDOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPH показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у EDOC с доходностью -8.68%.
RSPH
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 8.88%
EDOC
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -10.67%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -14.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPH и EDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | 1.81% | 9.52% | -0.94% | 3.95% | -9.40% | 23.19% | 8.60% |
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -8.68% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
Correlation
The correlation between RSPH and EDOC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between RSPH and EDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPH vs. EDOC — Ранг доходности на риск
RSPH
EDOC
Сравнение RSPH c EDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPH | EDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.89 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.54 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -1.03 | +3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPH и EDOC
Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки EDOC в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и EDOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPH | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -65.76% | +25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -30.71% | +19.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -35.78% | +18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -60.36% | +38.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -60.58% | +58.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -43.21% | +37.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 16.03% | -11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPH и EDOC
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) составляет 5.30%, в то время как у Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что RSPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPH | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 7.43% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 16.74% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 22.40% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 26.47% | -10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 26.28% | -8.55% |
Сравнение комиссий RSPH и EDOC
RSPH берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EDOC в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPH и EDOC
Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности EDOC в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.36% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | 0.72% | 0.70% | 0.71% | 0.66% | 0.64% | 0.50% | 0.51% | 0.54% | 0.53% | 0.47% | 0.48% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
RSPH and EDOC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDOC has higher volatility (7.43%) compared to RSPH (5.30%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs EDOC's -65.76%.
On 5-year performance, RSPH leads with 2.68% vs -14.39% for EDOC. On fees, RSPH is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPH has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RSPH has performed better with a 2.68% return vs -14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPH is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
RSPH has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.36% for EDOC.
RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while EDOC tracks Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.68% for EDOC.
RSPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPH и EDOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор