PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с VOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPG returned 9.73%/yr vs 18.15%/yr for VOOG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 34.27%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 9.73% против 18.15% соответственно.

RSPG

1 день
1.25%
1 месяц
-2.65%
С начала года
34.27%
6 месяцев
28.95%
1 год
47.49%
3 года*
19.93%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.73%

VOOG

1 день
-0.93%
1 месяц
7.44%
С начала года
13.78%
6 месяцев
13.58%
1 год
34.04%
3 года*
28.13%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPG и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.27%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.78%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between RSPG and VOOG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.41

The correlation between RSPG and VOOG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPG и VOOG

Секторы
RSPG
VOOG

Энергетика

100.0%
0.1%

Финансовые услуги

0.0%
8.8%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

18.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

6.2%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

49.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Энергетика

RSPG
100.0%
VOOG
0.1%

Финансовые услуги

RSPG
0.0%
VOOG
8.8%

Сырьевые материалы

RSPG

-

VOOG
0.4%

Коммуникационные услуги

RSPG

-

VOOG
18.0%

Потребительский циклический сектор

RSPG

-

VOOG
9.4%

Потребительский защитный сектор

RSPG

-

VOOG
1.0%

Здравоохранение

RSPG

-

VOOG
5.8%

Промышленность

RSPG

-

VOOG
6.2%

Недвижимость

RSPG

-

VOOG
0.6%

Технологии

RSPG

-

VOOG
49.4%

Коммунальные услуги

RSPG

-

VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

RSPG vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.16

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.91

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.49

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

10.32

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.88

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.91

-0.73

Просадки

Сравнение просадок RSPG и VOOG

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-32.73%

-47.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-13.71%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-22.18%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-32.73%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-32.73%

-40.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-1.08%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-4.97%

-20.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.31%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и VOOG

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

4.32%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

12.41%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

15.85%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

21.19%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

20.73%

+12.84%

Сравнение комиссий RSPG и VOOG

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и VOOG

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and VOOG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (8.19%) compared to VOOG (4.32%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 18.15% vs 9.73% for RSPG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 18.15% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.44% for VOOG.

RSPG is categorized as Energy Equities, while VOOG is S&P 500. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.07% for VOOG.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор