Сравнение RSPG с QQUP
RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, RSPG returned 34.94% vs 38.57% for QQUP. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for QQUP.
Доходность
Сравнение доходности RSPG и QQUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPG показывает доходность 25.57%, что значительно выше, чем у QQUP с доходностью -3.91%.
RSPG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 25.57%
- 6 месяцев
- 25.75%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 8.92%
QQUP
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPG и QQUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 25.57% | 6.79% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | -3.91% | 45.33% |
Correlation
The correlation between RSPG and QQUP is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPG vs. QQUP — Ранг доходности на риск
RSPG
QQUP
Сравнение RSPG c QQUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPG | QQUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.03 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 2.87 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPG и QQUP
Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и QQUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPG | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -37.67% | -42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -37.67% | +23.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -21.46% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.42% | -9.48% | -15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 13.45% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPG и QQUP
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) составляет 7.22%, в то время как у ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что RSPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPG | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 14.01% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 30.62% | -13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 40.03% | -17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 39.79% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.53% | 39.79% | -6.26% |
Сравнение комиссий RSPG и QQUP
RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QQUP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPG и QQUP
Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности QQUP в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.50% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 2.11% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
RSPG and QQUP have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQUP has higher volatility (14.01%) compared to RSPG (7.22%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs QQUP's -37.67%.
On 1-year performance, QQUP leads with 38.57% vs 34.94% for RSPG. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPG has been the lower-risk option at 7.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 38.57% return vs 34.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
RSPG has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.50% for QQUP.
RSPG is categorized as Energy Equities, while QQUP is Leveraged Equities. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.95% for QQUP.
RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPG и QQUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор