Сравнение RSPG с QQUP
RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for QQUP.
Доходность
Сравнение доходности RSPG и QQUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPG показывает доходность 34.27%, что значительно выше, чем у QQUP с доходностью 14.50%.
RSPG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 34.27%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 47.49%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 9.73%
QQUP
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- 7.57%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPG и QQUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 34.27% | 6.43% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.50% | 44.45% |
Correlation
The correlation between RSPG and QQUP is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPG vs. QQUP — Ранг доходности на риск
RSPG
QQUP
Сравнение RSPG c QQUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPG | QQUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPG | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.77 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок RSPG и QQUP
Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и QQUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPG | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -37.67% | -42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -6.42% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -9.20% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPG и QQUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPG | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 38.52% | -16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 38.52% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.57% | 38.52% | -4.95% |
Сравнение комиссий RSPG и QQUP
RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QQUP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPG и QQUP
Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности QQUP в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.94% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
RSPG and QQUP have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
RSPG has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.42% for QQUP.
RSPG is categorized as Energy Equities, while QQUP is Leveraged Equities. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.95% for QQUP.
Подберите оптимальное распределение для RSPG и QQUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор