PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с QLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPG returned 9.46%/yr vs 35.67%/yr for QLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPG показывает доходность 31.50%, а QLD немного выше – 32.65%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 9.46% против 35.67% соответственно.

RSPG

1 день
0.93%
1 месяц
-1.22%
С начала года
31.50%
6 месяцев
28.78%
1 год
37.06%
3 года*
18.49%
5 лет*
20.90%
10 лет*
9.46%

QLD

1 день
1.30%
1 месяц
-0.55%
С начала года
32.65%
6 месяцев
32.82%
1 год
73.89%
3 года*
44.57%
5 лет*
23.24%
10 лет*
35.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPG и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		31.50%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
QLD
ProShares Ultra QQQ		32.65%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between RSPG and QLD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.41

The correlation between RSPG and QLD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPG и QLD

Секторы
RSPG
QLD

Энергетика

100.0%
0.5%

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Энергетика

RSPG
100.0%
QLD
0.5%

Финансовые услуги

RSPG
0.0%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

RSPG

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

RSPG

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

RSPG

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

RSPG

-

QLD
6.4%

Здравоохранение

RSPG

-

QLD
3.7%

Промышленность

RSPG

-

QLD
2.6%

Недвижимость

RSPG

-

QLD
0.1%

Технологии

RSPG

-

QLD
58.7%

Коммунальные услуги

RSPG

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

RSPG vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPGQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.04

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.48

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.78

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

9.46

-0.12

RSPG vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPG и QLD

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-83.13%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-25.13%

+12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-42.29%

+19.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-63.68%

+35.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-63.68%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-7.11%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.44%

-18.16%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

7.36%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и QLD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) составляет 7.06%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что RSPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

15.14%

-8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

27.51%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

34.29%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.36%

45.07%

-16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

44.73%

-11.19%

Сравнение комиссий RSPG и QLD

RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и QLD

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.99%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and QLD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (15.14%) compared to RSPG (7.06%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.67% vs 9.46% for RSPG. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPG has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.67% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

RSPG has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.13% for QLD.

RSPG is categorized as Energy Equities, while QLD is Leveraged Equities. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор