Сравнение RSPG с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
RSPG и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPG и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPG и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 33.74% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 57.97% | 57.73% | -32.44% | 13.38% | -24.68% | -6.39% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPG показывает доходность 33.74%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.25% против 17.98% соответственно.
RSPG
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 33.74%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 11.25%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPG и PPA
RSPG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
RSPG vs. PPA — Ранг доходности на риск
RSPG
PPA
Сравнение RSPG c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPG | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.09 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.80 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.37 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 13.40 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPG | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.09 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.06 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.88 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.66 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между RSPG и PPA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPG и PPA
Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.95% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок RSPG и PPA
Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPG | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -57.37% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.05% | -13.71% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -18.37% | -10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -43.92% | -29.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -8.56% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.63% | -9.19% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 3.45% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPG и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) составляет 6.30%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что RSPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPG | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 7.57% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 15.14% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.69% | 21.75% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.51% | 18.22% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 20.48% | +13.10% |