PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с PBOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с PBOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и PBOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 34.27%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 32.22%.

RSPG

1 день
1.25%
1 месяц
-2.65%
С начала года
34.27%
6 месяцев
28.95%
1 год
47.49%
3 года*
19.93%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.73%

PBOG

1 день
1.23%
1 месяц
-2.32%
С начала года
32.22%
6 месяцев
29.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPG и PBOG

2026 (YTD)2025
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.27%0.59%
PBOG
Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF		32.22%1.62%

Correlation

The correlation between RSPG and PBOG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG
Часто сравнивают с PBOG:
PBOG с BESFPBOG с COALPBOG с PIPEPBOG с USOPBOG с PWRDPBOG с BPHPBOG с INFR

Доходность на риск

RSPG vs. PBOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PBOG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c PBOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGPBOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. PBOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGPBOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

3.31

-3.13

Просадки

Сравнение просадок RSPG и PBOG

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и PBOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGPBOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-11.45%

-68.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-6.81%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-3.10%

-22.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и PBOG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGPBOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

23.67%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

23.67%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

23.67%

+9.90%

Сравнение комиссий RSPG и PBOG

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и PBOG

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности PBOG в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBOG
Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF		0.13%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RSPG and PBOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.13% for PBOG.

RSPG is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.13% for PBOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и PBOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор