PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPG с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

RSPG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPG и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 33.74%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.25% против 14.11% соответственно.

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий RSPG и IVV

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

RSPG vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.54

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

7.28

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.00

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.71

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.42

-0.24

Корреляция

Корреляция между RSPG и IVV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и IVV

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок RSPG и IVV

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPGIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-55.25%

-24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-12.06%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-24.53%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-33.90%

-39.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.57%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-10.84%

-14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

2.55%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и IVV

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPGIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.34%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

9.47%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

18.31%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

16.89%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

18.03%

+15.55%