Сравнение RSPFX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Partners Fund (RSPFX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
RSPFX управляется Victory. Фонд был запущен 12 июл. 1995 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности RSPFX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPFX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPFX Victory RS Partners Fund | 4.84% | 2.50% | 14.86% | 15.80% | -4.55% | 29.45% | 0.45% | 30.76% | -12.30% | 14.24% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPFX показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции RSPFX превзошли акции VSIIX по среднегодовой доходности: 10.97% против 10.09% соответственно.
RSPFX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.97%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPFX и VSIIX
RSPFX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
RSPFX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
RSPFX
VSIIX
Сравнение RSPFX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Partners Fund (RSPFX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPFX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.92 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.42 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.37 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 5.63 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPFX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.92 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.43 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между RSPFX и VSIIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPFX и VSIIX
Дивидендная доходность RSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPFX Victory RS Partners Fund | 5.20% | 5.45% | 5.79% | 5.66% | 8.92% | 16.56% | 1.52% | 9.92% | 24.51% | 23.61% | 5.62% | 3.18% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок RSPFX и VSIIX
Максимальная просадка RSPFX за все время составила -59.26%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPFX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPFX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.26% | -62.05% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -14.16% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -24.09% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.91% | -45.38% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -6.14% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -8.57% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.44% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPFX и VSIIX
Текущая волатильность для Victory RS Partners Fund (RSPFX) составляет 5.04%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что RSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPFX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.53% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 11.24% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 20.68% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 19.85% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.83% | +0.22% |