Сравнение RSPFX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Partners Fund (RSPFX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
RSPFX управляется Victory. Фонд был запущен 12 июл. 1995 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RSPFX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPFX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPFX Victory RS Partners Fund | 4.84% | 2.50% | 14.86% | 15.80% | -4.55% | 29.45% | 0.45% | 30.76% | -12.30% | 14.24% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPFX показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции RSPFX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 10.97% против 8.38% соответственно.
RSPFX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.97%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPFX и JMCRX
RSPFX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
RSPFX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
RSPFX
JMCRX
Сравнение RSPFX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Partners Fund (RSPFX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPFX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.04 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.61 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.88 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 5.55 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPFX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.04 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между RSPFX и JMCRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPFX и JMCRX
Дивидендная доходность RSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPFX Victory RS Partners Fund | 5.20% | 5.45% | 5.79% | 5.66% | 8.92% | 16.56% | 1.52% | 9.92% | 24.51% | 23.61% | 5.62% | 3.18% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок RSPFX и JMCRX
Максимальная просадка RSPFX за все время составила -59.26%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPFX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPFX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.26% | -46.65% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -12.23% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -26.90% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.91% | -46.65% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -4.38% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -7.49% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.13% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPFX и JMCRX
Текущая волатильность для Victory RS Partners Fund (RSPFX) составляет 5.04%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что RSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPFX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 6.22% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 13.16% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 22.35% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 20.90% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.60% | +0.45% |