Сравнение RSPFX с JMCRX
RSPFX (Victory RS Partners Fund) and JMCRX (James Micro Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RSPFX returned 11.50%/yr vs 9.12%/yr for JMCRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RSPFX charges 1.45%/yr vs 1.51%/yr for JMCRX.
Доходность
Сравнение доходности RSPFX и JMCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPFX показывает доходность 19.03%, а JMCRX немного ниже – 18.88%. За последние 10 лет акции RSPFX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 11.50% против 9.12% соответственно.
RSPFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- 19.03%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.50%
JMCRX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам RSPFX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPFX Victory RS Partners Fund | 19.03% | 2.50% | 14.86% | 15.80% | -4.55% | 29.45% | 0.45% | 30.76% | -12.30% | 14.24% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 18.88% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Correlation
The correlation between RSPFX and JMCRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2010 г. | 0.86 |
The correlation between RSPFX and JMCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPFX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
RSPFX
JMCRX
Сравнение RSPFX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Partners Fund (RSPFX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPFX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.66 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 7.45 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPFX и JMCRX
Максимальная просадка RSPFX за все время составила -59.26%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPFX и JMCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPFX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.26% | -46.65% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -9.92% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.65% | -26.90% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -26.90% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.91% | -46.65% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.82% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -7.38% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.53% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPFX и JMCRX
Текущая волатильность для Victory RS Partners Fund (RSPFX) составляет 3.06%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что RSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPFX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.99% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 13.03% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 18.58% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 20.84% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 21.67% | +0.34% |
Сравнение комиссий RSPFX и JMCRX
RSPFX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPFX и JMCRX
Дивидендная доходность RSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности JMCRX в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.86% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
RSPFX Victory RS Partners Fund | 4.58% | 5.45% | 5.79% | 5.66% | 8.92% | 16.56% | 1.52% | 9.92% | 24.51% | 23.61% | 5.62% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
RSPFX and JMCRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMCRX has higher volatility (3.99%) compared to RSPFX (3.06%). In terms of maximum drawdown, RSPFX dropped -59.26% vs JMCRX's -46.65%.
RSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPFX и JMCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор